| Арарат | Дата: Суббота, 25.02.2012, 19:10 | Сообщение # 1 |
 Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 171
Репутация: 99
Статус: Offline
| В терминологии стратегий Маркет Дельты используется так называемая Value Area.
Value Area- Это ценовой диапазон, который включает в себя 70% наторгованных объемов за день.
Кроме этого необходимо понимать, что такое Bid, Ask, Delta.
Bid - фактически рыночные продажи(или селл стоп ордера), исполненные за счет либо встречных рыночных покупок, либо за счет бай лимитов.
Ask - фктически рыночные покупки(или бай стоп ордера), исполненные за счет либо встречных рыночных продаж, либо за счет селл лимитов.
Delta - разница между Бид и Аск.
На рынке в стакане всегда есть лимитные ордера. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера,то есть что рыночные ордера на покупку исполняются по аску, а на продажу по биду.
Подсчет сделок выполненных по цене аска и по цене бида даёт нам следующие формулы:
бид + аск = общий объем
разница между объёмом, проторгованным по аску и объёмом, проторгованном по биду = дельта
например :
если по биду проторговано 127 лотов, а по аску проторговано 351 лотов,
то дельта будет = 224 лотам
если по биду проторговано 47 лотов, а по аску проторговано 29,
то дельта будет = -18 лотов
накопление разницы между асками и бидами на протяжении какого-то периода времени = накопленная дельта
То есть дельта – это разница между ордерами выполненными по цене аск и по цене бид.
Дельта – отображает текущее настроение участников рынка, которые покупают актив или продают его, используя рыночные ордера.
Исполнение ордеров идет так: покупка по рынку за счет лимита на продажу и наоборот.
Когда все продают дельта падает в отрицательную сторону.
Когда все продают а цена не идет вниз значит все рыночные продажи скупают лимитами на покупку бидами.
И наоборот.
|
| |
|
|
| Арарат | Дата: Вторник, 28.02.2012, 23:18 | Сообщение # 2 |
|
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 171
Репутация: 99
Статус: Offline
| Патерн дивергенция дельты.
Мы можем видеть что происходит рост на отрицательной дельте. (Когда объем продаж по рынку превосходит число покупок по рынку)
Видим обратное падение на положительной дельте (Когда объем покупок превосходит объем продаж)
И соответственно происходит разворот.
|
| |
|
|
