Суббота, 20.07.2019, 20:41
Приветствую Вас, Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Знания о рынках » Открытый интерес » Открытый интерес опционных контрактов
Открытый интерес опционных контрактов
АраратДата: Пятница, 11.05.2012, 15:13 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 171
Репутация: 99
Статус: Offline
Из теории опционной торговли могу поделиться теорией которую узнал перевернув не одну книжку. Буду рад дополнениям.
Бывают опционы на деньгах -это когда страйк опциона равен или имеет очень близкое значение величине базового актива.
Опцион вне денег когда страйк опциона намного отличается от величины базового актива чем эта разница больше тем дешевле опцион. Собственно эта та сумма которую мы платим приобретая опцион называется премией опциона.
У опционов бывают греки: альфа, бетта и так далее это вообще необходимо изучать если собираетесь торговать опционами для анализа фьючерса я думаю что они нам не нужны.
Экспирация опционов бывает ежемесячной.
Опцион это право купить или продать базовый актив по цене страйк в день экспирации в зависимости от купленного опциона. Соответственно если мы ожидаем рост базового актива мы покупаем опцион CALL если падение то покупаем опцион PUT.
Я завел себе вот такую таблицу для тестирования стратегии.

Из которой видно что открытый интерес по опционам PUT на британский фунт за последние несколько дней имеет положительную динамику, это говорит о том что базовый актив скорее всего увеличится в цене.
Прикрепления: 8270695.gif(6.6 Kb)
 
Форум » Знания о рынках » Открытый интерес » Открытый интерес опционных контрактов
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: